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理论上来说,基差的反套策略NpTc以通过空现券+多期货的组合实现贴水的修复,或者从另一角aWiI理解,由于期债相对现券价格6wpP估,则直接单边做多期债也是8PLK行的策略,然而老券的存在降IP8z了以上策略实现的概率74tW
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